Ou seja, o valor de uma variável coletada este ano dependerá em grande parte do valor dos dados dessa variável no ano passado. A dependência do tempo é uma característica a ter em conta nos estudos econométricos. Em alguns casos pode melhorar as estimativas. No entanto, se for analisado incorretamente, pode levar a grandes erros de estimativa.

É claro que a dependência do tempo não afeta todos os dados da série temporal igualmente. Existem quatro tipos principais de séries temporais. Esses quatro tipos principais estão resumidos na tabela a seguir:

O tipo que normalmente afetam é o tipo 2 e 4. Ou seja, quando a média é crescente ou decrescente (não constante). Em outras palavras, quando a variável está em tendência ascendente ou descendente. No entanto, a dependência temporária também pode afetar o tipo 3. Muito raramente, afetará o tipo 4.

O raciocínio é simples. O tipo 4 não é afetado pela dependência do tempo, porque não importa quanto tempo passe, a série girará apenas em torno de certos limites. O que aconteceu no passado não serve para prever o futuro.

A dependência do tempo define o fato de que os dados que coletamos atualmente dependem da evolução passada. Por exemplo, o valor atual do Produto Interno Bruto (PIB) depende, entre outras coisas, do valor passado. Se no ano passado teve um valor de 100 milhões, este ano no máximo vai oscilar entre 90 e 110. E estaríamos falando de uma faixa de variação muito grande. De qualquer forma, o valor não passará de 100 para 10 milhões. O gráfico a seguir mostra a evolução do PIB de um país em 40 anos.

Outro exemplo muito simples podem ser as ações de uma empresa listada na bolsa de valores. Se ontem cada ação tinha um valor de 5 euros, o normal é que hoje o seu preço esteja entre 4,5 euros e 5,5 euros. E, repetimos, estamos falando de uma gama muito ampla de variação. O que seria muito raro é que passe de 5 a 10 euros em um dia ou de 5 euros a 1 euro. Quero dizer, é altamente improvável. O gráfico a seguir mostra a evolução de um estoque ao longo de 5 anos.

Como conclusão, podemos dizer que muitos dados de séries temporais de variáveis ​​econômicas apresentam dependência temporal. Que apresentem dependência temporária não é ruim nem bom, simplesmente diferente. Portanto, essa diferença deve ser tratada com as técnicas pertinentes.